VWAP: der volumengewichtete Durchschnittspreis
Der VWAP (Volume Weighted Average Price) ist der Durchschnittspreis, zu dem seit einem Startzeitpunkt gehandelt wurde – gewichtet nach Volumen. Kerzen mit viel Umsatz zählen stärker als ruhige. LIQUIXCORE berechnet den VWAP wahlweise mit täglichem Neustart um 00:00 UTC oder fortlaufend ohne Neustart.
Berechnung
Für jede Kerze wird ein typischer Preis gebildet (Hoch + Tief + Schluss ÷ 3) und mit dem Volumen multipliziert. Die Summe dieser Werte geteilt durch die Summe des Volumens ergibt den VWAP. Beim täglichen Neustart beginnen beide Summen um 00:00 UTC wieder bei null.
So wird der VWAP gelesen
Kurs über dem VWAP
Die meisten Teilnehmer, die seit dem Start gekauft haben, liegen im Durchschnitt im Plus. Das passt zu Käuferdominanz in diesem Zeitraum.
Kurs unter dem VWAP
Umgekehrt: Verkäufer haben im Durchschnitt die Oberhand.
VWAP als Bezugslinie
Viele Marktteilnehmer beobachten ihn, deshalb reagiert der Kurs oft in seiner Nähe.
In LIQUIXCORE
- In der ChartMap unter „Indikatoren“ einschalten.
- Neustart täglich 00:00 UTC (Standard) oder ohne Neustart.
- Berechnet aus Kerzen und Volumen von Binance USDⓈ-M Futures – nicht aus allen Börsen.
Grenzen
Der VWAP ist auf kurzen Zeitrahmen innerhalb des Tages am aussagekräftigsten. Am Tagesbeginn beruht er auf wenigen Kerzen und schwankt stark. Er bildet nur das Volumen einer Börse ab.
Häufige Fragen
Wann beginnt der VWAP neu?
In LIQUIXCORE standardmäßig täglich um 00:00 UTC; alternativ ohne Neustart.
Ist der VWAP dasselbe wie ein gleitender Durchschnitt?
Nein. Er gewichtet nach Volumen und läuft ab einem festen Startzeitpunkt statt über eine feste Kerzenanzahl.
Welches Volumen nutzt LIQUIXCORE?
Das Volumen der Binance-USDⓈ-M-Futures-Kerzen des geöffneten Coins.