CVD: Spot gegen Perpetual Futures vergleichen
Das Cumulative Volume Delta (CVD) addiert fortlaufend die Differenz aus aggressiven Käufen und Verkäufen. Getrennt für Spot und Perpetual Futures berechnet, zeigt es, wer eine Bewegung trägt: echte Spot-Käufer oder gehebelte Futures-Händler. LIQUIXCORE zeigt beide Linien aus Binance-Daten.
Berechnung
Für jede Kerze liefert Binance das Volumen und das Volumen der Taker-Käufe. Delta = 2 × Taker-Kaufvolumen − Gesamtvolumen (in USDT). Das CVD ist die laufende Summe dieser Deltas. Im Live-Chart kommen zusätzlich die Einzeltrades aus den WebSocket-Streams hinzu.
So liest man Spot gegen Perp
Beide steigen
Spot und Futures kaufen aggressiv – breit getragene Bewegung.
Nur Perp steigt
Die Bewegung kommt vor allem aus gehebelten Futures. Solche Anstiege sind anfälliger für Liquidationen.
Spot steigt, Perp fällt
Spot-Käufer nehmen auf, während Futures-Händler verkaufen oder shorten.
In LIQUIXCORE
- ChartMap: einklappbares CVD-Feld mit Futures-CVD, Spot-CVD, 5-Minuten-Volumen beider Märkte und der Angabe, welcher Markt gerade treibt.
- PRO TOOLS → Institutional & On-Chain: Spot vs. Perp CVD für BTCUSDT aus Stundenkerzen, Filter 24h, 7 und 21 Tage.
- Der Trade-Monitor nutzt Spot-CVD auf 5 Minuten als Hinweis für laufende Setups.
Grenzen
Nur Binance. Der absolute CVD-Wert hängt vom Startpunkt ab – aussagekräftig ist die Richtung und das Auseinanderlaufen der Linien, nicht die Zahl selbst.
Häufige Fragen
Was ist eine CVD-Divergenz?
Der Kurs steigt, das CVD aber nicht (oder umgekehrt). Die Bewegung wird dann nicht von aggressiven Käufen getragen.
Warum Spot und Futures trennen?
Spot-Käufe sind ungehebelt, Futures oft gehebelt. Wer eine Bewegung trägt, sagt viel über ihre Stabilität.
Für welche Coins gibt es CVD?
Im ChartMap für den gewählten Coin (wenn ein Spot-Paar existiert), in den PRO TOOLS für BTCUSDT.
Was ist Cumulative Volume Delta?
Die fortlaufende Summe aus aggressivem Kauf- minus Verkaufsvolumen. Steigt das CVD, haben über den Zeitraum Käufer gedrängt.
Was bedeutet Delta-Volumen bei Krypto?
Das Delta-Volumen ist die Differenz aus Taker-Käufen und Taker-Verkäufen in einer Kerze – bei Krypto-Futures direkt aus den Börsendaten berechenbar.