Delta-Volumen bei Krypto: Kauf- und Verkaufsdruck pro Kerze lesen
Was Delta-Volumen bei Krypto bedeutet, wie Kauf- und Verkaufsdruck pro Kerze entsteht, was Divergenzen zeigen und wo LIQUIXCORE das Delta live anzeigt.
Herausgeber: LIQUIXCORE-Redaktion · Impressum · Datenquellen
Delta-Volumen ist die Differenz aus aggressiv gekauftem und aggressiv verkauftem Volumen in einem Zeitraum. Ein positives Delta heißt, dass mehr Market-Orders auf der Kaufseite ausgeführt wurden, ein negatives, dass die Verkäufer aktiver waren. Anders als das kumulierte CVD betrachtet das Delta jede Kerze einzeln und zeigt so, wer in genau diesem Moment Druck gemacht hat.
01Wie Delta-Volumen berechnet wird
Jeder Trade an einer Börse hat einen Aggressor: die Seite, die mit einer Market-Order sofort gekauft oder verkauft hat. Börsen wie Binance, Bybit und OKX melden diese Seite mit jedem Trade. Das Delta einer Kerze ist die Summe der aggressiven Käufe minus die Summe der aggressiven Verkäufe.
Beispiel: In einer 5-Minuten-Kerze werden 1.200 BTC aggressiv gekauft und 900 BTC aggressiv verkauft. Das Delta beträgt +300 BTC. Die passive Gegenseite – die Limit-Orders im Orderbuch – steckt in dieser Zahl nicht, denn sie hat nur gewartet.
Delta und CVD unter dem Kurs
02Delta und Kurs zusammen lesen
Aussagekräftig wird das Delta erst im Vergleich mit der Kursbewegung. Steigt der Kurs mit deutlich positivem Delta, wird die Bewegung von aktiven Käufern getragen. Steigt er dagegen bei negativem Delta, fangen passive Kauf-Limit-Orders die aggressiven Verkäufe auf – ein mögliches Zeichen für Absorption.
Eine Delta-Divergenz liegt vor, wenn Kurs und Delta in verschiedene Richtungen zeigen – etwa ein neues Hoch mit schwächerem Delta als beim vorherigen Hoch. Das kann auf nachlassenden Druck hindeuten, ist aber für sich allein kein Umkehrsignal.
03Delta, CVD und Footprint – der Unterschied
- Delta: Kauf- minus Verkaufsvolumen einer einzelnen Kerze oder eines Zeitfensters.
- CVD (Cumulative Volume Delta): die fortlaufende Summe aller Deltas, zeigt den Verlauf über viele Kerzen.
- Footprint: zerlegt das Delta einer Kerze zusätzlich in einzelne Preisstufen und zeigt, wo genau gekauft und verkauft wurde.
04Futures-Delta und Spot-Delta
Bei Krypto lohnt der getrennte Blick auf Futures und Spot. Ein starkes Futures-Delta bei schwachem Spot-Delta deutet darauf hin, dass gehebelte Positionen die Bewegung treiben. Kommt das Delta vor allem aus dem Spot-Markt, kaufen oder verkaufen Marktteilnehmer die Coins selbst. Beides kann gleichzeitig auftreten – die Gewichtung hilft bei der Einordnung.
05So siehst du das Delta in LIQUIXCORE
- Dashboard, untere Kennzahlen: Futures-Kauf und -Verkauf der letzten 5 Minuten, Futures-Δ, Spot-Volumen mit Δ sowie die Kachel „Markt treibt“, die anzeigt, ob Futures oder Spot den größeren Anteil haben.
- Footprint: Delta pro Kerze und kumuliertes Delta mit Tagesreset, berechnet aus echten Trades mit der Aggressor-Seite der Börse.
- CVD-Bereich unter der ChartMap: Futures- und Spot-CVD getrennt.
- KI Trade Finder: Das Futures-Delta und das Taker-Kauf/Verkauf-Verhältnis fließen in den Orderflow-Teil des Scores ein.
06Grenzen des Delta-Volumens
Das Delta zeigt eine Börse oder eine Auswahl von Börsen, nicht den gesamten Markt. Große Teilnehmer können Orders auf viele kleine Trades verteilen oder bewusst passiv handeln, dann sieht man ihren Einfluss im Delta kaum. Ein Delta-Wert ist deshalb ein Hinweis auf aktuellen Druck, keine Vorhersage des nächsten Kurses.
Häufige Fragen
›Was ist Delta-Volumen bei Krypto?
Die Differenz aus aggressiv gekauftem und aggressiv verkauftem Volumen in einer Kerze oder einem Zeitfenster. Positiv heißt mehr Market-Order-Käufe, negativ mehr Market-Order-Verkäufe.
›Was ist der Unterschied zwischen Delta und CVD?
Das Delta gilt für eine einzelne Kerze. Das CVD addiert alle Deltas fortlaufend und zeigt so den Verlauf über einen längeren Zeitraum.
›Ist ein positives Delta ein Kaufsignal?
Nein. Ein positives Delta zeigt nur, dass Käufer aktiver waren. Ob der Kurs dadurch steigt, hängt auch von der passiven Liquidität im Orderbuch ab.
›Woher kommen die Delta-Daten in LIQUIXCORE?
Aus den Trades und Kerzen von Binance, Bybit und OKX mit der von der Börse gemeldeten Aggressor-Seite. Es werden keine Werte geschätzt.